Разбор сделок за неделю 15.08.2016 — 19.08.2016

Ссылка на стейтмент.

Всего совершено 13 сделок:

2016-08-19_22-29-19

  1. Прибыльных (нормальная прибыль) — 3;
  2. Убыточных — 5;
  3. По б/у — 5;

Б/у у меня тоже прибыльные, потому что стоп подтягивается с учетом спреда.

  1. EURJPY sell

2016-08-19_22-36-33

2. EURUSD buy

2016-08-19_22-40-05

3.GBPNZD sell.

2016-08-19_22-46-35

4. EURNZD sell.

2016-08-19_22-50-25

5. EURCAD buy

2016-08-19_22-52-22

6. AUDUSD sell

2016-08-19_22-54-57

7.USDCAD sell

2016-08-19_22-56-46

8. EURAUD sell2016-08-19_22-59-12

9. EURAUD buy.

2016-08-19_23-02-37

10. AUDJPY sell.

2016-08-19_23-11-53

11. EURAUD buy.

2016-08-19_23-18-30

12. AUDCAD sell.

2016-08-19_23-19-46

13. USDCHF buy.

2016-08-19_23-20-58

Выходит, что 3 сделки были некорректными.

Результат за неделю 15.08.2016 — 19.08.2016 (Реал)

Ну, в общем неделя прошла неплохо: покрыл убыток прошлой пятницы и ушел в плюс. Риск на сделку 20 долларов — фиксированная сумма.

Отчет о торговле за неделю 15.08.2016 - 19.08.2016

См. Разбор сделок

Разбор недели 08.08.2016 -12.08.2016

EURUSD

12.08.2016

2016-08-13_00-01-46 2016-08-13_00-01-05

10.08.2016

 

2016-08-13_00-23-11

ДатаТочка входаТип сделки
Результат 
12.08.201615:15buy1/3
10.08.201612:15buyб/у


 

EURJPY

2016-08-13_00-30-07

2016-08-13_00-33-57

2016-08-13_00-39-07

USDJPY

2016-08-13_00-44-33

2016-08-13_00-47-49

2016-08-13_00-48-55

2016-08-13_00-51-17

2016-08-13_00-52-17

Вышел на реал

Да, решил снова попробовать себя на реале и… проиграл. Не войну, но битву. И дело вовсе не в двух убытках, а дело в том что после них я открыл еще две сделки, которые открывать не должен был. Короче, меня как вшивого щенка щелкнули по носу. Но ничего, на следующей неделе я буду в форме. Деп был открыт в размере 555 баксов — потерял я 8%. Обе последующие сделки на самом деле я сразу прикрыл. Убыток по ним даже 1 % не составил. Но сам факт того, что я открылся  чисто под эмоциями уже минус 100 к моей карме))). Ладно, прощаю себе этот проступок. Посмотрим, что покажет следующая неделя.

Лоси были такие:

2016-08-12_20-12-51

2016-08-12_20-13-35

Сделки нормальные (если не считать что лосевые), ошибок почти и нет, можно было конечно прикрыть сделку по австралу, там ситуация начала меняться. По USDJPY ошибок тоже не вижу, вряд ли удалось бы избежать лося.

Еще размышления о системе торговли

На протяжении всего последнего года я занят только одной  системой. Ну она немного меняется, точнее меняются нюансы, но суть остается та же. Выглядит это все схематично так:

1

И в общем, оглядываясь «на вчера», скажу, что, пожалуй, рано я списал свой подход. Подход верный — а вот фильтры хромают. Собственно, что вчера было-то, система трендовая и, конечно же, на флете сливает бот, а чего тут можно было ждать… Я просто так рьяно работал над прогой, что был уверен, что все получится, и в итоге, когда получил отрицательный результат, захотелось все послать. Слабость мимолетная… Ничего, по сути мне нужен фильтр, который позволит мне: 1) Определить тренд 2) Корректность завершения отката (учитывая глубину и т.д.); 3) Покажет мне наличие флета.  Поразмыслив, я решил использовать простой Канал Болинджера. Прогнал визуально по паре EURUSD и вот такая картина:

2016-08-08_23-49-30

2016-08-08_23-51-01

2016-08-08_23-51-32

2016-08-08_23-53-09

2016-08-08_23-54-15

2016-08-08_23-56-19

2016-08-08_23-57-22

Ну что ж, подход очень даже имеет право на существование. И психологически для меня комфортно —  я скользящее воспринимаю лучше.

Продолжаю работу над кодом

Какие события были за последнее время:

  1. Узнал про бесплатный VPS сервер от Амазона. Почитал информацию, посмотрел видео, создал аккаунт и теперь у меня на 1 год в распоряжении нормальный сервер совершенно бесплатно.
  2. Последние два дня усиленно программирую — написал советника, который позволил мне протестировать по истории текущий мой подход к торговле. Результат на самом деле оказался плачевным… Система себя не оправдывает. Если честно, хотелось все это дело послать куда подальше, но, в конце концов, плохой результат — тоже результат. Из плюсов могу назвать то, что написал пару решений, над которыми давно уже задумывался.

Что ж буду еще думать… Есть еще один подход, который я пока не тестировал, под него надо написать алгоритм. Советник сразу покажет все слабые стороны данного подхода. Постараюсь на следующих выходных за него сесть…

Разбор недели

Несмотря на то, что закрываю неделю в плюс, торговля все равно была отвратительной:

2016-07-17_02-16-19

в общем совершил 19 сделок, 12 из которых некорректны:

2016-07-17_02-18-46

Выводы:

1 в уровень не входить
2 на м5 не торговать
3 откат должен быть корректным
4 пробой должен быть четким (!)
5 цена за день должна пройти примерно не более половины от дневного АТР

И в общем — то все это вроде и так знаешь, но надо постоянно делать разборы, чтобы держать себя в форме. Все это должно быть наглядно перед глазами. Некоторые вещи только открываю для себя, например, нисходящая ТЛ на м15 еще не означает, что откат на часе корректный. Лучше уже дождаться когда он будет очевиден.

Я недоволен торговлей. на самом деле — неважно что неделя идет в плюс, я считаю, что профессионала должно волновать только одно — понимает ли он то, что он делает будучи в рынке. Даже если сделка прибыльная, но не по системе — она не приносит морального удовлетворения от торговли, важно знать, что ты прав, что ты понимаешь рынок.

На завтра задание: нужно структурировать код и расширить его контрольные функции:

  1. Структурировать код — есть много лишнего в алгоритме и сам алгоритм непоследователен;
  2. Добавить показание дневного ATR  на монитор;
  3. Добавить показания о времени, оставшемся до окончания мониторинга;
  4.  Контроли по уровням — при открытии позиции, программа должна учитывать ближайший круглый уровень и в случае, если до него нельзя будет выйти в б/у открытие позиции должно быть невозможным. Вынести информацию на монитор.
  5. Контроль корректности отката — например, что на часе цена ни разу за все время тренда не закрылась выше/ниже машек;
  6. Добавить условия открытия сделок: привязка открытия к конкретному откату на часе (к конкретному экстремуму).

Механизм ограничения сделок MQL4

Вчера произошел казус. Решил я установить советника по паре USDJPY на М5. Поставил, а советник мне открыл аж 18 сделок в одну минуту, я офигел:

2016-07-06_23-45-05

Остановил советника, прикрыл все лишние сделки, открываю код и вижу, что, оказывается, механизм ограничения сделок для М5 я не предусмотрел.

2016-07-06_23-52-42

Переменная SleepMinutes хранит целое число — количество минут, на которые советник засыпает после каждой открытой позиции по данной паре. Добавил код как на рисунке выше, но теперь я понимаю, что можно обыграть это все намного проще, вот так:

int SleepMinutes=work_tf;

Переменная work_tf хранит значение рабочего таймфрейма, которое в сути своей является целым числом! Ну и кто я после этого?

Ситуацию я поправил, но ошибка мне обошлась в 405 виртуальных долларов, и хорошо, что это демо счет. А представьте, ведь так можно за 5 минут слить все! Если бы не это, неделя шла бы нормально в плюс, а так получается иду в минус пока.

Полуавтоматическая торговля

Пока временно приостанавливаю работу над ботом. Так как по результатам наблюдений вношу изменения в систему торговли. И пока у меня нет четкого математически отработанного алгоритма, который можно было бы автоматизировать. Пока решил перейти на полуавтоматическую торговлю. Веду тест на демо счете. В программе задаю параметры, указываю тип сделки и дальше при наступлении точки входа, система сама открывает позицию с тейками и стопами и в последующем самостоятельно переводит позицию в б/у.

2016-06-24_11-16-59

Пока результаты положительные:

audjpy-m15-alpari-limited

usdcad-m15-alpari-limited

Предусмотрел параметр StopMonitoring  — в котором задается время остановки мониторинга, после которого открытие сделок уже невозможно. Достаточно удобно, но нужно будет добавить еще ряд параметров и изменений, например, таких как контроль отката, контроль изменения ситуации, например брать откат только заранее заданный, а последующие откаты пропускать. дабы не запрыгивать в уходящий поезд. Кстати, по этой же причине решил, все — таки, использовать в системе машки. Назначений у них два: 1) подтверждение тренда вместе с фракталами 2) определение начала тренда. И если, к примеру, пересечение произошло «давно», например после начала пересечения прошло более одного отката, то в такой тренд я входить не буду. Эту схему я использовал в 2011 году по своей системе пересечения машек, тема мне нравится буду тестить дальше.

Бот, гаденыш слил всю прибыль))

2016-06-02_9-16-34

В воскресенье наконец-то удалось сесть и немного поработать над программой, но мало. Кое -что подправил в коде.  Но вообще, мне нужен фильтр хороший придумать, который бы позволил отбирать именно такие ситуации, как, например, эта:

2016-06-02_9-25-27

Пока есть мысль попробовать сопоставлять размер наибольших свеч коррекционного движения и основного движения и в случае, если самая большая свеча коррекции в 2 раза меньше, чем самая большая свеча основного движения принимать ситуацию, как истинную. Думаю, что надо изменить принципы торговли по уровням, входить не от уровня или зоны, а рассматривать ближайший уровень и учитывать расстояние до него при открытии позиции.

 

Яндекс.Метрика