Апрель 22

Парадокс бревна

У меня талант разводить бардак вокруг себя. Я говорю, что это творческий беспорядок, но это на самом деле просто бардак и все. Окружение человека есть отражение его внутреннего мира, и я понимаю, что раз вокруг меня бардак, значит и в голове моей тоже. Поэтому периодически я навожу порядок, особенно если мне надо сесть и подумать.

Вот и сейчас я навел порядок вокруг себя и теперь мысли мои структурировались в более менее кристализованную форму.

Итак, есть такое понятие «парадокс бревна». Об этом я читал еще в 14 лет у моего любимого писателя, поэта и единственного в моей жизни психолога В. Леви, единственного и постоянного. Так вот, парадокс бревна заключается в том, что когда оно на земле, ты спокойно можешь по нему пройти, и даже посвистывая песенки. Но стоит поднять бревно на высоту, скажем, 5 этажного дома… И вот тут начинаются проблемы. Но, что изменилось? Бревно, как было бревном, так им и осталось. Изменилась значимость — теперь уже не все равно упадешь или нет. Можно почитать вот по этой ссылке: ссылка.

Сейчас я понимаю, что моя затея с выходом на рынок была заведомо провальная. Потому что слишком для меня был значим результат торговли. Я более чем уверен, что на демо счете я сделаю 100 % легко и без усилий. Частично мы нивелируем значимость (психологически защищаемся) результатов торговли уменьшением риска — 2-5% на сделку. Но… для некоторых этого недостаточно. Например, для меня.

Вот что я понял. Я уже когда-то выражал данную мысль, но снова повторюсь. Если я хочу преуспеть в трейдинге, я должен полностью стать независимым от рынка. Независимым от трейдинга. Мне должно быть все равно — будет у меня положительный результат или отрицательный.

Я должен реализоваться финансово в другой сфере, создать альтернативный источник дохода, тогда психологически я не буду зависим от результатов торговли. Зачем тогда вообще возвращаться в трейдинг… Ну… это уже другой вопрос…

Апрель 22

Так как рынок я теперь не мониторю, то я наконец нашел время изменить дизайн и структуру сайта по Вин Чун. От тут его можно посмотреть: http://www.wing-chun.kz. Сайт сделал на платформе Wix. Классная тема, мне понравилось их платформа. Никакого html & php знай себе настраивай сайт визуально як хочешь. Мобильная версия усеченная, полная версия мне нравится больше. Как обычно в общем.

Также я наконец сделал подушки настенные для наработки ударной техники. Подушки когда-то давно достал тренер, потом они износились порвались, точнее их чехол, тренер забрал чехлы и на этом эпопея с ними закончилась. Вот эти самые чехлы я и сделал. Поискал по магазинам мешковину, но ее нигде не продают. Так что я решил использовать старый свой туристический рюкзак.

œ
œ
·
Подушка выглядит примерно так, осталось только молнию дошить и петли. По сути это карман, внутри у него  мешок с рисом.

hdr

Апрель 20

И снова итог

Очередной тильт меня добил. Бот совершил две убыточные сделки, и я решил вмешаться, посчитал, что смогу исправить ситуацию, но я не смог. В общей совокупности начиная с марта месяца я потерял 50% от депо, то есть порядка 550 баксов и надо быть реалистом — из просадки в 50% выбраться почти нереально. Да и потом деньги мне еще пригодятся, поэтому  я решил, что разумнее будет остаток средств вывести. Ну что ж, не вышел из меня трейдер.

Что делать с ботом. Ну, я его доработаю осталось немного. Я не знаю вернусь ли я когда-нибудь в трейдинг или нет. Как я уже писал, вряд ли я буду торговать вручную, если вернусь. А может быть робота отдам кому-нибудь, с условием получения процента, по сути его можно сдавать в аренду. А может быть так и уйдет в небытие. Посмотрим.

Ну, как я уже писал Стасу, не трейдингом единым… Вопрос только в том, что значил для меня трейдинг. И хотя из меня не вышел трейдер, очень здорово, что я этим занимался. Я такой какой есть именно благодаря трейдингу, и даже ушу я пошел заниматься, чтобы развить дисциплину для трейдинга — тогда я думал, что это поможет. Программирование я тоже освоил благодаря трейдингу, так как очень хотел написать что-то свое, работающее, анализирующее и  торгующее)).

Вышел сегодня на улицу  — такой день хороший. Жизнь прекрасна. В мире полно других вещей, не менее интересных, чем трейдинг и гораздо более безопасных в финансовом плане. Так что живем дальше.

Я всегда считал, что я могу добиться чего угодно, но на этом поприще битву с самим собой я проиграл. И если честно, мне правда стало гораздо легче. Теперь мы с моим оппонентом пойдем пить чай, ибо пришло время второго завтрака.

Тем, кто продолжает — попутного тренда!


P.S. Для Basil, если вы будете читать этот пост. Спасибо, что возились с нами — знайте — это было не зря!)) Это было замечательное время! И я всегда хотел сказать, что вы первоклассный практик (и мы хотели равняться на вас), но методолог из вас просто ужасный)).

 

Апрель 18

Текущее

Смотался я в Питер, призовых мест не занял, и вообще понял, что физика и техника несколько упали с тех пор, как начал сам преподавать.  Но со мной были два юниора и они взяли три медали, так что не с пустыми руками вернулись.

Вообще скоро год, как начал преподавательскую деятельность  и я понял, какой это был кайф просто ходить три раза в неделю на тренировку — пришел позанимался и ушел. Не надо ни о чем думать. Не надо думать какая техника у того-то, как исправить ошибки у другого, как подготовить к экзамену, как лучше объяснить и показать, как себя вести, как отвечать, какой давать пример… Как развивать школу. Кажусь себе слепым щенком в этом плане. Совершенно непонятно как двигаться и развиваться, чтобы развить/популяризовать Вин Чун. Недавно со мной связались ушуисты с Караганды, говорят, что их набралось несколько человек, желающих изучать Вин Чун, хотят в конце мая пригласить провести семинар по базовым техникам. Было бы неплохо. Во-первых, присоединится еще одни город к изучению Вин Чун, во -вторых, какой-никакой, но тоже заработок.

О трейдинге. Последнее время все программирую и тестирую, совершенствую систему контролей, пробую варианты. Прихожу к определенным выводам, и, по всей видимости, скоро закончу работу над системой окончательно, как в плане именно системы торговли, так и в плане создания робота. Ну как закончу… Есть еще куча дел, если не лениться, то думаю в течение 2 — х недель работа будет более менее завершена. Насколько это вообще возможно в трейдинге, так как «все течет, все изменяется». Хочу включить механизм определения дивергенции в существующий робот, для выхода из рынка при обратных сигналах. Также сделать еще кое-какие доработки. И больше из этой системы торговли выжать будет нечего.

Апрель 6

Пока не гаснут маяки

Через 5 часов лечу в Санкт-Петербург на очередные соревнования. Не спится. Настроение… Честно говоря, неохота мне никуда лететь. Не из за терракта, просто неохота и все. Но надо.  В общем, в понедельник обратно.
По трейдингу вмешался в торговлю программы зря. В итоге три лося. Ну да фиг с ними, разберемся.


 

Домой охота…Ты и так дома. Я про другой, в селе, помнишь. С Колей в лапту гоняли, мы еще диск от мотоцикла вместо баскетбольного кольца повесили. Вечером коров встречать идешь. А потом сидишь у самовара, Дик рядом вертится. Слушаешь, как ветер шелестит крону Клена. Темнеет, и вот уже молодежь выходит на улицу, слышны вдалеке пересвистывания. Пары гуляют. А ты смотришь на звезды и так хорошо на душе.

Эх, жизнь…Но ничего, спи. «Спи, пока не гаснут маяки».

Апрель 2

Усовершенствовал систему контролей

Текущего робота. Результаты за полгода на USDJPY при риске в 20 баксов на сделку:

2017-04-02_01-48-11

В общем тестер показывает неплохие результаты, но это только USDJPY. EURAUD показывает отрицательный результат, и мне еще предстоит подробно проанализировать поведение EURAUD — похоже? что под евро нужны другие алгоритмы. Ну а так, пока робот будет мониторить USDJPY.

Март 31

Вторая сделка — полет пока нормальный

Первую сделку закрыл в 1/1. Закрыл, правда, вручную, так как на часе и м15 обратный сигнал на продажу. Эту ситуацию я еще опишу в коде. Вторая сделка sell в сторону часового движения вниз от уровня. Программа открыла позицию верно. Посмотрим, что даст сделка:

2017-03-31_16-58-29

Вообще получился такой симбиоз полуавтоматическая торговля. Так как закрыл первую сделку вручную, просто в данный момент еще не написал код по закрытию сделок, в случае обратных сигналов.  Сейчас веду работу по приведению кода в порядок.

Насчет эмоций. Ну, пока их нет. Вообще намного спокойнее себя чувствую. Ответственность за вход в рынок передал программе, она сама определяет точку входа. Оставил за собой право приостанавливать робота, а также закрывать позиции вручную. По крайней мере, пока не внедрю этот алгоритм в код.

Март 30

Первая сделка программы

Первую точку входа пропустил, на рисунке я указал зеленой чертой. Пропустил так как сработал одни из моих экспериментальных контролей, в итоге подумав, я решил от этого контроля отказаться. Вторая точка входа сформировалась сейчас — вход на пробой ТЛ на часе в сторону 4 часового движения на север. Был конфуз — я перезапускал терминал и забыл отключить автоторговлю. После перезапуска тут же открылась вторая сделка —  я ее тут же прикрыл. Однако… Тут нужен контроль. В следующий раз перезапускать терминал надо только, если нет точки входа или просто отключать автоторговлю. В данном случае точка входа перестанет существовать для робота с наступлением следующего часа. Ладно, учтем-с.

2017-03-30_19-13-33


Подумал… контроль все таки — нужен, буду писать код, который будет сопоставлять текущую открытую позицию с текущей точкой входа на графике. В случае если программа увидит что это одна и та и та же точка входа … Блин я точно дурак… Все что мне нужно это просто сопоставить время открытия позиции и текущее время вычленив из этого времени час, день и месяц а можно и год. В случае совпадения данных  — открывать вторую позицию нельзя, так как программа будет видеть что на данной точке входа уже открыта позиция. Все просто, а я что-то мудрю. Вспоминаю слова своего учителя по математике: «Из всех вариантов вы, почему-то, выбираете самый сложный».

Все, я побег на тренировки.

Март 30

фора vs фонда

Не совсем я согласен тут с идеей того, что фора неэффективна. Да, плечи большие. но риск менеджмент никто не отменял. Также торги можно вести с 2%. риска. Но я очень часто слышу мнение, что на фонде легче чем на форе, недавно было загорелся идеей поизучать эту тему, а потом думаю: «Куда ты лезешь, можно подумать там все легко». Ну да, нелегко, сливатор, он конечно, везде сольет, но… Кто сказал, что торговать можно самому. Ведь и на фонде люди пишут роботов и порой весьма успешно. Так что я снова раздумываю на эту тему. Смущает меня комиссии, плата за терминал. Надо понять сколько денег нужно чтобы нормально изучать фонду. Потому как период демо счета очень короткий. Надо понять на какой платформе изучать, терминал должен поддерживать возможность разработки автоматизированных систем торговли. Ну и напоследок — расширение кругозора никому никогда не мешает.

Март 30

Copy FX

Счет я так и не закрыл. Точнее мне отказали в выводе средств, попросив верифицировать карту, а также операцию пополнения счета банком. А у меня карта виртуальная. Сходил в банк, взял уведомление, взял выписку с печатью, отправил, посмотрим, что ответят. Ну, и коли уж так получилось, я решил запустить на реале одну из своих разработок. В общем, я зарегил счет у робофоры copy fx — аналог памм счета. Взял в аренду пока на месяц сервер впс, повесил бота на USDJPY и EURJPY. Вообще бот мониторит 3 периода  и одновременно следит за поведением связок — M15 & H1, а также H1 & H4. Но пока я настроил его на старшие час и 4 часа, так как тесты показывают, что он более стабилен на этих периодах. Собственно, это программа — единственная более или менее стабильная вещь, которую на текущий момент я смог создать. Посмотрим, что из этого выйдет.

Сложность создания торговых роботов в том, что рынки постоянно изменчивы, занимаясь разработкой как нельзя ясно видишь нестабильность рынков. Робот может стабильно зарабатывать в течение полугода и в следующие полгода также легко и стабильно все это слить.

Есть еще решение по автоматизации дивергенции. Рабочая вещь, но я пока не придумал как их использовать в общей системе. Руки не дошли еще. Нельзя просто взять и торговать дивергенции — это ведь всего лишь сигнал и часто ложный, особенно на трендовых рынках.

Да, разные инструменты ходят по -разному  и когда пишешь программы это становится очень явно. EURAUD например, неплохо отрабатывает дивера, USDJPY вообще плевать на них хотел, а может быть уже через полгода все будет наоборот, или в следующем месяце, или завтра…

Что-то я еще хотел написать, но забыл… все, нафиг все коды, сделки, валюты, мониторы я пошел спать.